Bollinger Bandas Tendência Indicador

Bollinger Bands. Bollinger Bands BB são semelhantes a Envelopes A única diferença é que as bandas de envelopes são traçados a uma distância fixa longe da média móvel, enquanto as bandas de Bollinger são traçados um certo número de desvios padrão longe dele O desvio padrão é uma medida de Volatilidade, portanto, Bollinger Bands ajustar-se às condições de mercado Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e contratam durante períodos menos voláteis. Bandas de Bollinger são normalmente desenhados no gráfico de preços, mas eles também podem ser adicionados ao gráfico Apenas Como no caso dos Envelopes, a interpretação das Bandas de Bollinger se baseia no fato de que os preços tendem a permanecer entre a linha de cima e a linha de fundo das bandas. Uma característica distintiva do indicador de Bollinger Band é sua largura variável devido à volatilidade Dos preços Em períodos de mudanças de preços consideráveis ​​ou seja, de alta volatilidade as bandas se alargam deixando muito espaço para os preços para mover em Du Ou os períodos de baixa volatilidade os contratos de banda mantendo os preços dentro de seus limites. As seguintes características são específicas para a Bollinger Band. abrupt mudanças nos preços tendem a acontecer depois que a banda contratou devido à diminuição da volatilidade. Uma ruptura na faixa superior, uma continuação da tendência atual é de se esperar. Se os piques e cavidades fora da banda forem seguidos por piques e cavidades dentro da banda, pode ocorrer um inverso da tendência. O movimento de preços que começou de um Das linhas da banda geralmente atinge o oposto. A última observação é útil para a previsão de preços guideposts. Bollinger bandas são formadas por três linhas A linha média ML é um usual Moving Average. ML SUM CLOSE, NN SMA FECHAR, N. The top A linha TL é a mesma que a linha média um certo número de desvios-padrão D maior do que o ML. TL ML D StdDev. A linha inferior BL é a linha média deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML - D StdD Ev. SUM N é a soma para N períodos CLOSE é o preço de fechamento N é o número de período usado para cálculos SMA é uma média móvel simples SQRT é uma raiz quadrada StdDev significa desvio padrão. StdDev SQRT SUM CLOSE SMA CLOSE, N 2, N N. Recomenda-se usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas de cima e de baixo dois desvios padrão de distância. Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos têm pouco efeito. Indicador B. B Indicador. A configuração padrão para B é baseada na configuração padrão para Bandas Bollinger 20,2 As faixas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias que também é a faixa média O preço de segurança é o fechamento ou a Último trade. Signals Overbought Oversold. B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando olhar para as leituras de sobre-compra e quando procurar as leituras de sobrevenda Como com a maioria dos osciladores de momento, é melhor procurar situações de sobrecarga de curto prazo quando o meio - term tendência é para cima e curto prazo overbought situações quando a tendência de médio prazo é baixo Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como um pullback dentro de uma maior tendência de alta Definir a tendência maior antes de olhar para overbought Ou oversold readings. Chart 1 mostra Apple AAPL dentro de uma forte tendência de alta Observe como B movido acima de 1 várias vezes, mas nem sequer chegar perto de 0 Embora B movido acima de um número de vezes, essas leituras sobrebancos não produzem bons sinais de venda Pullbacks foram Superficial como a Apple inverteu bem acima da banda inferior e retomou sua tendência de alta John Bollinger refere-se a caminhar a banda durante fortes tendências Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir a banda superior e Raramente tocar a faixa inferior. Inversamente, os preços podem caminhar para baixo a faixa inferior e raramente tocar a banda superior em uma forte tendência de baixa. Depois de identificar uma maior tendência, B pode ser considerado sobrevendido quando se move para zero ou abaixo Lembre-se, B se move para zero Quando o preço atinge a faixa inferior e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior Isso representa uma mudança que é 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias O gráfico 2 mostra o Nasdaq 100 ETF QQQQ dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009 B mudou Abaixo de zero três vezes durante esta tendência de alta As leituras de sobrevendido no início de julho e início de novembro forneceu bons pontos de entrada para participar das setas verdes de maior tendência de alta. Identificação de tendências de sinais. John Bollinger descreveu um sistema de tendência seguinte usando B com o Money Flow Index MFI An A tendência de alta começa quando B está acima de 80 e MFI 10 está acima de 80 MFI está ligada entre zero e cem A move-se acima de 80 lugares MFI 10 na parte superior 20 de sua faixa, que é uma leitura forte Downtrends ar E identificada quando B é inferior a 20 e MFI 10 está abaixo de 20. O gráfico 3 mostra FedEx FDX com B e MFI 10 Uma tendência de alta iniciada no final de julho quando B estava acima de 80 e MFI estava acima de 80 Esta tendência de alta foi posteriormente confirmada com mais dois sinais em Início de setembro e meados de novembro Embora esses sinais eram bons para a identificação da tendência, os comerciantes provavelmente teria tido problemas com a relação risco-recompensa após esses movimentos grandes leva um aumento de preço substancial para empurrar B acima de 80 e MFI 10 acima de 80 ao mesmo tempo Os comerciantes podem considerar o uso deste método para identificar a tendência e, em seguida, olhar para os níveis de overbought apropriado ou oversold para melhores pontos de entrada. B quantifica a relação entre o preço e Bandas Bollinger Leituras acima de 80 indicam que o preço está perto da faixa superior Leituras abaixo de 20 indicam que o preço está perto da faixa inferior Surges para a faixa superior mostram força, mas às vezes pode ser interpretado como overbought Plunges para o inferior Mas pode às vezes ser interpretada como sobrevendido Muito depende da tendência subjacente e outros indicadores Embora B possa ter algum valor por conta própria, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços Clique aqui para um gráfico ao vivo . B e SharpCharts. B podem ser encontrados na lista de indicadores em SharpCharts Os parâmetros padrão 20,2 são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands Estes podem ser alterados em conformidade 20 representa a média móvel simples 2 representa o número de desvios padrão para a banda B superior e inferior Pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de Varreduras B. Suggested. B Varredura Uptrend Esta varredura filtra os estoques onde B está acima de 80 e MFI apenas cruzou acima de 80 De acordo com Bollinger, essas ações poderiam estar começando novas oscilações Esta varredura é apenas um ponto de partida Mais refinamento e análise são necessários. B Downtrend Scan Esta varredura para fora estoques onde B é inferior a 20 e MFI apenas cruzou abaixo de 20 De acordo com Bollinger, estas unidades populacionais poderiam começar novas oscilações Esta varredura é apenas um ponto de partida Mais refinamento e análise são necessárias. Bollinger Bands. Bollinger Bandas . Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui Esta natureza dinâmica das Bandas de Bollinger Também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Sinais derivados de estreitamento BandWidth são discutidos no gráfico escola artigo Em BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registada de John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bolli As bandas de nger consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples O período de retro - O desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples As bandas externas são geralmente definidos 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. Configurações podem ser ajustadas para se adequar às características de determinados títulos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o padrão Desvio multiplicador Alterar o número de períodos para a média móvel também afecta o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão Por conseguinte, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel automaticamente aumentaria o número de períodos utilizados Para calcular o desvio-padrão e também justificaria um aumento na s Multiplicador de desvio padrão Com um SMA de 20 dias e Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1 9 para Um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um W básico forma Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bandas para identificar W-Bottoms A W-Bottom formas em Uma tendência de baixa e envolve dois baixos da reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é mais baixo do que o primeiro, mas prende acima da faixa mais baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com faixas de Bollinger Primeiramente, uma reação baixa Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa mantém acima da banda inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior Sobre a O teste mostra menos fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Em primeiro lugar, o estoque formado uma reação Baixo em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e realizada acima da faixa inferior Mesmo que o 5-Feb ponto baixo quebrou a banda inferior, As vendas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem igualmente ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque saltou com volume de expansão em fevereiro atrasado e quebrou acima do fevereiro de fevereiro elevado O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto 2009. Sinal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais compli Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais A primeira alta pode Ser maior ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurar por sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta Acima da faixa superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra waning momentum , Que pode prever uma reversão de tendência confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador bearish. Chart 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio ​​de 2008 O estoque se moveu acima da faixa superior em abril Houve um pullba Ck em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde Note também que MACD formou um Divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para a confirmação. O cromo 5 mostra Pulte casas PHM dentro de uma tendência ascendente em julho-agosto 2008 O preço excedeu a faixa superior em setembro adiantado para afirmar a tendência ascendente Após um pullback abaixo dos 20 dias SMA Bollinger Banda média, O estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este brilhou um sinal de alerta O estoque quebrou suporte uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M - Mais complexo porque há uns mais altos da reação mais baixos em um ou outro lado da seta azul do pico Este topo evoluindo deu forma a um teste padrão pequeno da cabeça e dos ombros. Sinal que anda as faixas. As batidas acima ou abaixo das faixas não são sinais per se Como Bollinger põe Os movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza Osciladores Momentum funcionam da mesma forma Overbought é Não necessariamente otimista É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços podem andar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios padrão acima do 20- Período simples de média móvel Demora um movimento de preço muito forte para exceder essa faixa superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, Também comum para os preços nunca atingem a faixa inferior durante uma tendência de alta A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte Na verdade, mergulhos abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes do ne Xt tag da faixa superior. O gráfico 6 mostra Air Products APD com um pico e fechar acima da banda superior em meados de julho Em primeiro lugar, repare que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, Não fraqueza A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente As faixas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da faixa inferior Os preços, eo SMA de 20 dias, giraram acima em setembro Geral, APD fechado acima da faixa superior Pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocede acima de -100 sinalizam o início de uma linha verde pontilhada Começou a tendência de alta CCI, em seguida, identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas Bollinger com um oscilador de impulso para trading signals. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a faixa inferior O estoque quebrou Em janeiro com uma ruptura de apoio e fechado abaixo da faixa inferior De meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes Observe que a ação não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período A ruptura de suporte e fechamento inicial Abaixo da banda inferior assinalou uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadorias de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinais uma retomada das setas vermelhas de tendência de baixa Este sistema desencadeou dois Bons sinais no início de 2010. Bandas de Bollinger refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 Da ação de preços, o que faz um movimento fora das faixas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. Y alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como um Stand alone ferramenta Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontrados em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado em cima de um preço Parcela Ao selecionar Bandas de Bollinger, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior Os parâmetros padrão definem as faixas 2 desvios padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para se adequar às suas necessidades de gráficos Bollinger Bandas 50,2 1 Pode ser usado por um período de tempo mais longo ou Bollinger Bandas 10,1 9 pode ser usado por um período mais curto Clique aqui para um exemplo vivo.